python研究期权定价

随着金融市场的不断发展，期权的概念也被越来越多的人所熟悉。期权是一种金融衍生品，它可以给购买者在未来的特定日期或在特定日期之前以特定价格购买或出售资产的权利，而不是直接买卖该资产。

为了确定期权的价格，我们需要通过定价模型来进行计算。在本文中，我们将使用Python来研究期权定价的实现。

#导入所需的库
import numpy as np
from scipy.stats import norm
#定义期权定价函数
def option_price(S,K,r,T,sigma,option='call'):
d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma*np.sqrt(T)
if option == 'call':
price = S*norm.cdf(d1) - K*np.exp(-r*T)*norm.cdf(d2)
elif option == 'put':
price = K*np.exp(-r*T)*norm.cdf(-d2) - S*norm.cdf(-d1)
return price
#设定参数
S = 100
K = 110
r = 0.05
T = 1
sigma = 0.2
#计算欧式看涨期权价格
call_price = option_price(S,K,r,T,sigma,'call')
print("欧式看涨期权价格为:",call_price)
#计算欧式看跌期权价格
put_price = option_price(S,K,r,T,sigma,'put')
print("欧式看跌期权价格为:",put_price)

上述代码中，我们使用了Black-Scholes-Merton模型来计算期权价格。函数中的参数分别代表期权异常收益率、绝对期限、无风险利率、标的资产价格和期权执行价格。

通过运行上述代码，我们可以获得欧式看涨和看跌期权的价格，结果会显示在Python控制台中。这些价格是通过使用Black-Scholes-Merton模型进行计算而得出的。

总之，Python为我们提供了一种简单而有效的方法来研究期权定价问题。通过使用Python库中的函数和模块，我们可以更加深入地了解期权定价的计算过程。